【港銀動向】金管局下調恒生銀行的HLA資本規定

文章日期:2019年12月24日 18:07

金管局今日表示,完成對具本地系統重要性認可機構(D-SIB)名單的年度評估,被指定為D-SIB的認可機構名單維持不變,分別是匯豐、中銀香港(2388)、渣打香港、東亞(0023)、恒生(0011)及工銀亞洲。

然而,雖然名單一樣,但個別銀行的資本規定有所調整。金管局把恒生銀行的「較高吸收虧損能力資本規定」(HLA資本規定),由1.5%下調至1%,其HLA資本規定組別亦由組別2,調整至組別1。而渣打香港的HLA資本規定由1%上調至1.5%,其HLA資本規定組別亦由組別1,調整至組別2。

根據D-SIB框架,每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內,就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定(HLA資本規定)。HLA資本須以普通股權一級資本來滿足達到。HLA資本連同逆周期緩衝資本以延展《巴塞爾協定三》防護緩衝資本的方式實施,因此,一旦銀行的普通股權一級資本比率降至緩衝資本的延展範圍內,便可作出的酌情分派(包括股息、股份回購等)。此舉的效果是使SIB保留盈利,以提高監管資本。

具系統重要性銀行(SIB)是指一旦陷入困境或倒閉所產生的影響,會對金融體系以至更廣泛的經濟造成重大干擾的銀行。為針對SIB所帶來的額外風險,SIB會受制於特定的監管措施,包括額外資本要求,亦即上述的HLA資本規定。

HLA資本規定共分為5個組別,介乎1%至3.5%之間。但現時HLA資本規定最高的是匯豐,為2.5%,最高組別現時空置。