索羅斯港基金違規沽空 被證監罰款150萬

文章日期:2018年12月7日

【明報專訊】國際金融大鱷索羅斯在港「燒鬚」,證監會昨日公布,因索羅斯基金(香港)(SFM HK Management Ltd,簡稱SFM)於2015年代為管理的一隻基金沽空長城汽車(2333)股份,而決定對其作出譴責及罰款150萬元。

事緣長汽2015年8月公布發行紅股,索羅斯基金因持有的股份而獲配發161.6萬股紅股,惟索羅斯基金的交易支援組並沒按公司內部政策將有關紅股存入指定受限制帳戶內。結果,公司系統顯示有242.4萬股長汽股份可供買賣,但其實當時只有80.8萬股可供買賣。基金其中一名投資組合經理基於系統的錯誤資料,在2015年10月初出售242.4萬股,導致該基金無貨沽空161.6萬股長汽股份。

證監:理據不充分 2010年曾發生同類事件

索羅斯基金曾向證監解釋,指公司規定交易支援組每日檢視公司全部買賣活動,而成員未有察覺要將紅股存放到受限制帳戶,因為一般領取紅股股份是紀錄日期後的3天,但此個案中,長汽的紅股交收日為紀錄日期後的11天。

證監會認為,索羅斯基金的解釋不合理,因為在長城汽車的公告及基金保管對索羅斯基金發出的電郵中都有清楚提及交收日期,加上索羅斯基金於2011年到2015年間,曾處理3宗紅股發行個案的紅股交收日期都不是3天,與基金所指並不一樣。而且,基金於2010年已發生同類沽空事件,當年向證監保證已有程序避免事件重演。

證監認為,索羅斯基金不但在買賣紅股時沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事,而且沒有勤勉盡責地監督其職員,及沒有實施充足和有效的系統及監控措施,以確保其遵從有關沽空的規定。